Estratégias de Negociação Dinâmicas e Seleção de Carteiras. Ravi Bansal Magnus Dahlquist e Campbell Harvey Informações adicionais de contato Magnus Dahlquist Instituto Sueco de Pesquisa Financeira, Postal Instituto Sueco de Pesquisa Financeira, Saltmtargatan 19A, 4th fl SE-113 59 Estocolmo, Suécia. Os portfólios eficientes não capturam as oportunidades potenciais de criação de riqueza proporcionadas pela previsibilidade dos retornos dos ativos Propomos um método simples para construir portfólios gerenciados de forma otimizada que explora a possibilidade de que os retornos dos ativos são previsíveis Nós implementamos essas carteiras em configurações de horizonte único e multi - Estratégias alternativas de carteira que incluem tanto as carteiras de buy-and-hold quanto as de peso fixo Verificamos que as carteiras administradas podem melhorar significativamente o trade-off de média-variância, em particular, para investidores com horizontes de investimento de três a cinco anos. Aconselhamento, mostramos que o buy-and-hold Estratégia deve ser evitado. Download de link externo aplicação pdf Nossa verificação de link indica que este URL é ruim, o código de erro é 404 Não encontrado 301 Movido Permanentemente. Related obras Documento de trabalho Dinâmico Trading Estratégias e Portfolio Choice 2004 Este item pode estar disponível em outro lugar em EconPapers Procurar artigos com o mesmo título. Referência de exportação BibTeX RIS EndNote, ProCite, RefMan HTML Texto. Mais artigos em SIFR Research Report Series do Instituto de Pesquisa Financeira Instituto de Pesquisa Financeira Drottninggatan 89, SE-113 60 Estocolmo, Suécia Informações de contato em EDIRC Dados da série mantidos por Anki Helmer. Este site faz parte do RePEc e todos os dados aqui apresentados fazem parte do conjunto de dados do RePEc. Seu trabalho está faltando no RePEc Veja como contribuir. Questoes ou problemas Verifique as FAQ do EconPapers ou envie um e-mail para . Estratégias dinâmicas de negociação e escolha de carteira. Ravi Bansal, Magnus Dahlquist, Campbell R Harvey. Os portfólios eficientes de médias de variância média não capturam as oportunidades potenciais de criação de riqueza proporcionadas pela previsibilidade dos retornos de ativos. Nós propomos um método simples para construir portfólios gerenciados de maneira otimizada, explorando a possibilidade de que os retornos de ativos sejam previsíveis. Horizonte Comparamos estratégias de carteira alternativas que incluem carteiras de compra e detenção e de peso fixo Verificamos que as carteiras administradas podem melhorar significativamente o trade-off de média-variância, em particular para investidores com horizontes de investimento de três a cinco anos Além disso, Em contraste com o conselho popular, mostramos que a estratégia de compra e retenção deve ser evitada --National Bureau of Economic Research site. Adicionar uma revisão e compartilhar seus pensamentos com outros leitores Seja o primeiro. Adicione uma análise e compartilhar suas idéias Com outros leitores Seja o primeiro. Adicione tags para estratégias de negociação dinâmica e escolha de carteira Seja o primeiro. Ms. Related Subjects 2.Confirme este pedido. Você já pode ter solicitado este item Por favor, selecione Ok se você gostaria de prosseguir com este pedido anyway. Linked Data. Primary Entity. Estratégias de negociação dinâmicas e escolha de carteira um esquema Esquema de livro Esquema de CreativeWork biblioteca de MediaObject oclcnum 56993550 biblioteca placeOfPublication biblioteca placeOfPublication Cambridge, esquema de massa sobre o esquema de gestão de Carteira esquema de ações schema bookFormat schema contribuinte de esquema de EBook Campbell R Harvey contribuinte de esquema Magnus Dahlquist esquema contribuinte National Bureau of Economic Research Schema copyrightYear 2004 esquema criador Ravi Bansal schema datePublished 2004 esquema descrição Tradicional média-variância eficiente carteiras não capturam as oportunidades de criação de riqueza potenciais fornecidos pela previsibilidade dos retornos de ativos Proporemos um método simples para construir carteiras gerenciadas de forma otimizada que explora a possibilidade de retorno de ativos Previsível Implementamos esses portfólios em ambos os horizonte de horizonte único e multi-período Comparamos estratégias alternativas carteira que incluem tanto comprar e segurar e carteiras de peso fixo Encontramos Que as carteiras administradas podem melhorar significativamente o trade-off de média-variância, em particular, para investidores com horizontes de investimento de três a cinco anos. Além disso, em contraste com o conselho popular, mostramos que a estratégia de compra e retenção deve ser evitada - National Bureau of Economic Research site schema schema exampleOfWork schema inLanguage en schema isPartOf NBER esquema de série de trabalho de papel isPartOf Série de documentos de trabalho National Bureau of Economic Research nome do esquema Estratégias de negociação dinâmicas e escolha de portfólio schema productID 56993550 schema publicação schema publisher National Bureau of Economic Research Schema url wdrs describedby. Related Entities. National Bureau de Pesquisa Econômica a bgn Nome do agente Scheme Bureau Nacional de Pesquisa Econômica. NBER série de papel de trabalho a bgn PublicationSeries schema hasPart Dinâmico estratégias de negociação e escolha de carteira nome de esquema NBER série de trabalho de papel. Working paper series Escritório Nacional de Pesquisas Econômicas a bgn PublicationSeries schema hasPart Estratégias de negociação dinâmica e escolha de carteira nome do esquema Série de trabalho de trabalho National Bureau of Economic Research. A abordagem de simulação para a escolha de carteira dinâmica com uma aplicação para aprender sobre Return Predictability. Michael W Brandt Amit Goyal Pedro Santa-Clara Jonathan Storud. NBER Documento de Trabalho No 10934 Emitido em Novembro de 2004 AP do Programa NBER. Apresentamos um método baseado em simulação para resolver problemas de escolha de carteira de tempo discreto envolvendo preferências não-padrão, um grande número de ativos com arbitrários A distribuição de retorno e, o mais importante, um grande número de variáveis de estado com dinâmicas potencialmente dependentes do caminho ou não estacionárias. O método é flexível o suficiente para acomodar o consumo intermediário, restrições de portfólio, incerteza de parâmetro e modelo e aprendizagem. O método de escolha da carteira entre um índice de ações e Quando os retornos das ações são ou iid ou previsível pelo dividend yield Nós, então, explorar o problema de um investidor que leva em conta a previsibilidade dos retornos, mas é incerto sobre os parâmetros do processo de geração de dados O investidor escolhe a carteira antecipando que os dados futuros Realizações irão conter informações úteis para aprender sobre os valores de parâmetro verdadeiro.
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